ETH сильна віддача, стратегія прориву середніх значень має річну процентну ставку 127%
Вступ
Цей кількісний двотижневий звіт ( з 25 квітня по 12 травня ) проводить всебічний аналіз ринкових тенденцій біткойна та ефіру, використовуючи показники, такі як співвідношення довгих і коротких позицій, обсяги контрактів, ставки фінансування тощо. Кількісний сегмент досліджує застосування "стратегії прориву щільних середніх" на ринку ETH/USDT, охоплюючи її логічну структуру та механізм визначення сигналів. Завдяки систематичній оптимізації параметрів та тестуванню, стратегія демонструє стабільні результати в розпізнаванні тенденцій та контролі ризиків, чітка дисципліна виконання, в цілому перевершує просте утримання ETH, забезпечуючи практичну основу для кількісної торгівлі.
Резюме
Протягом останніх двох тижнів BTC та ETH синхронно зросли, BTC зріс приблизно на 34%, а ETH на понад 60%.
Віддача ETH коливається досить сильно, що свідчить про те, що зростання ETH супроводжується активними короткостроковими торгами та ринковими іграми, а короткі позиції явно не виходять.
Обсяг позицій за контрактами на BTC зростав відносно повільно, тоді як ETH на початку травня показав більш сильний ріст.
Загальний ринок контрактів зазнав великої ліквідації коротких позицій на початку травня, а довгі позиції зазнали зворотного ліквідації 12 травня, що відображає посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
Кількісний аналіз використовує "стратегію пробою щільних середніх", при оптимальному виборі параметрів дохідність досягає 127%.
Загальний огляд ринку
1. Аналіз волатильності цін на біткойн та ефір
BTC та ETH з середини квітня демонструють стабільний тренд зростання, до початку травня зберігаючи відносно однорідний висхідний ритм. За цей період BTC зріс з приблизно 78,000 USDT до майже 105,000 USDT, тоді як ETH різко піднявся з приблизно 1,600 USDT до близько 2,600 USDT. Очевидно, що зростання ETH значно перевищує BTC, демонструючи більшу цінову еластичність, особливо на початку травня, коли обидва показники синхронно стрибнули вгору, можливо, через ослаблення митної політики, BTC також виходить на етап відновлення. Ціна BTC вища, коливання менші, а тренд відносно стабільний; ETH, навпаки, має більший приріст та швидшу реакцію. Раніше ринок не очікував позитивних новин щодо ETH, тому його показники були відносно слабшими, але з початком травня, наближенням оновлення Pectra та пом'якшенням митної політики, ETH демонструє значне зростання. Ця хвиля активності відображає короткострокове повернення ринку до уваги до інвестиційної цінності ETH.
Що стосується волатильності, BTC та ETH зазнали значних змін у загальному діапазоні коливань з початку квітня до середини травня. У середині квітня волатильність BTC часто досягала пікових значень, що свідчило про активні ринкові настрої та різкі корекції цін; потім, наприкінці квітня та на початку травня, загальна волатильність почала знижуватися, відображаючи короткий період стабільності на ринку. Проте перед і після різкого стрибка цін волатильність ETH кілька разів різко збільшувалася, навіть перевищуючи BTC, що вказує на більш сильні короткострокові коливання під час зростання. Загалом, волатильність BTC у відносному сенсі є більш рівномірною, тоді як коливання ETH зосереджені на кількох ключових моментах, особливо перед і після прориву цін, що свідчить про те, що він більш піддатливий до впливу фінансових потоків.
Загалом, ETH у цій ситуації продемонстрував більший приріст ціни та більш зосереджені зміни волатильності, що свідчить про його сильну цінову реакцію в ключові моменти; тоді як BTC показує відносно стабільний висхідний тренд і більш розподілену волатильність, що відображає його відносну стабільність на ринку. Хоча обидва показали синхронний стрибок під час підвищення цін, їхні характеристики волатильності та ритм все ще мають значні відмінності, що відображає різні ринкові характеристики та динамічну структуру. У короткостроковій перспективі слід продовжувати спостерігати за напрямком капіталу та змінами волатильності BTC як важливими показниками ринкової ризикової схильності.
2. Аналіз співвідношення обсягів торгівлі біткойном та ефіром (LSR)
Співвідношення обсягу торгів (LSR, Співвідношення обсягу довгих/коротких угод) є ключовим показником, що вимірює обсяг угод на ринку на купівлю та продаж. Зазвичай використовується для оцінки ринкових настроїв і сили трендів. Коли LSR перевищує 1, це означає, що обсяг активних купівель (купівля через угоди) перевищує обсяг активних продажів (продаж через угоди), що свідчить про схильність ринку до купівлі, а настрої є позитивними.
Згідно з даними, протягом останніх двох тижнів ціни BTC та ETH демонстрували чітку тенденцію до зростання, у той час як в частині LSR обидва показали різні ступені розбіжностей. LSR BTC на початку зростання дещо підвищився, але в цілому залишався в коливаннях близько 1, навіть перед або після 10 травня одного разу опустився нижче 1, що свідчить про те, що навіть коли ціни продовжують зростати, обсяги коротких позицій на ринку також зростають, відображаючи вибір деяких інвесторів на високих рівнях для відкриття коротких позицій або здійснення хеджування, ринок не сформував чітку односторонню структуру бичачого тренду, існує певна недовіра до зростання.
У порівнянні, співвідношення довгих і коротких позицій по ETH коливалося набагато більш різко. Під час того, як ціна перевищила 2,000 USDT і швидко зросла до 2,600 USDT, його LSR не піднімався стабільно, а навпаки, спостерігалися багаторазові різкі коливання, а також помітне падіння приблизно 10 травня. Ця ситуація свідчить про те, що зростання ETH супроводжується значною короткостроковою торгівлею та ринковими іграми, короткі позиції не зникли суттєво, ринковий настрій досить розділений.
Хоча протягом останніх двох тижнів ціни BTC та ETH синхронно зросли, їх співвідношення довгих та коротких позицій не спостерігає постійного зростання, навпаки, відображає загальне очікування та хеджування на ринку на високому рівні. Емоції інвесторів є досить обережними, структурна підтримка за підйомом цін все ще потребує подальшої перевірки.
3. Аналіз суми контрактних позицій
Згідно з даними, загальна сума контрактних позицій BTC та ETH демонструє зростаючу тенденцію, що відображає постійне зростання торгової активності на ринку. Невиконані позиції BTC повільно зростають з приблизно 60 мільярдів доларів, після чого, хоча були коливання, загалом залишаються на високому рівні і стабілізуються після початку травня. Невиконані позиції ETH зросли з приблизно 18 мільярдів доларів до близько 24 мільярдів доларів, тенденція слідує за BTC, але є відносно стабільною, особливо на початку травня відбулося суттєве зростання, що показує, що капітал активно входить на ринок в цей період.
В цілому, синхронне зростання обсягу контрактів обох сторін та підвищення цін взаємодоповнюють одне одного, що свідчить про зростання участі на ринку та використання важелів. Проте після кінця квітня вхід капіталу в BTC став стабільним, тоді як ETH на початку травня демонструє більш сильний ріст, що вказує на те, що ETH у короткостроковій перспективі привертає більше інтересу до контрактної торгівлі.
4. Ставка фінансування
Фінансова ставка BTC та ETH в цілому залишалася на рівні близько 0%, демонструючи невеликі коливання з частими змінами знака, що свідчить про відносну рівновагу сил покупців та продавців на ринку. У середині та наприкінці квітня BTC неодноразово демонстрував негативну фінансову ставку, особливо навколо 20 квітня, коли вона знизилася до -0,025%, що вказує на те, що на той час ведмежі настрої домінували на ринку, або існувала велика діяльність по хеджуванню ведмежих позицій. ETH у той же період також показав подібну тенденцію, але з дещо меншими коливаннями, що свідчить про те, що, хоча ринок тимчасово змістився в бік ведмежих настроїв, це не призвело до стійкого тиску.
З підвищенням цін та зростанням суми контрактних позицій, обидві ставки фінансування поступово стали позитивними і утримуються в межах від 0% до 0,01%, що відображає поступову перевагу бичків, ринок схиляється до активного відкриття позицій. Проте, в цілому, ставки фінансування не продовжили різко зростати, що свідчить про те, що хоча емоції з приводу довгих позицій посилилися, але не стали надмірними, ринкова емоція залишається в стадії м'якого оптимізму.
5. Графік ліквідації контрактів криптовалюти
Згідно з даними, з середини квітня на ринку криптовалют спостерігається чергування ліквідацій контрактів, при цьому сума ліквідацій коротких позицій була особливо значною на початку травня. Особливо 8 травня сума ліквідацій коротких позицій різко зросла, досягнувши 836 мільйонів доларів за один день, що свідчить про те, що в той час ринкова ціна швидко зросла, що призвело до примусової ліквідації великої кількості коротких позицій.
А 12 травня, в умовах посилення ринкових коливань, обсяги ліквідації лонгів значно зросли, досягнувши 476 мільйонів доларів США за один день, що свідчить про те, що деякі трейдери, які купували на високих рівнях, не змогли витримати коливання і зазнали зворотного ліквідації. Це явище показує, що незважаючи на загальну позитивну тенденцію, в короткостроковій перспективі на ринку все ще існують різкі коливання, і ведмежі та бичачі позиції зазнають поразки в ключових точках, а ринок контрактів залишається надзвичайно активним і ризики зосереджені.
Ця тенденція відображає згадане раніше зростання цін, збільшення обсягу контрактів та перехід фінансової ставки в позитивну зону, що свідчить про те, що на ринку під час прориву ключових цінових рівнів виникає явище масового ліквідації коротких позицій, формуючи короткострокову перевагу для бичачих позицій. Однак навіть під час зростання, довгі позиції все ще можуть стикатися з ліквідацією на локальних високих рівнях, особливо під час посилення коливань ринку в середині травня, коли довгі позиції також піддаються значному ризику, що свідчить про те, що волатильність на ринку залишається сильною, а характеристика високого важеля та хеджування ризиків у контрактах залишається дуже очевидною.
Кількісний аналіз - Стратегія пробиття щільних середніх значень
(Застереження: Всі прогнози в цій статті ґрунтуються на історичних даних та ринкових тенденціях, і є лише аналітичними результатами, які слід розглядати як орієнтир, а не як інвестиційну пораду чи гарантію майбутніх ринкових рухів. Інвестори повинні повністю враховувати ризики та обережно приймати рішення при здійсненні відповідних інвестицій.)
1. Огляд стратегії
"Стратегія пробою консолідованих середніх" є стратегія моментуму, яка поєднує в собі оцінку технічного тренду. Стратегія базується на спостереженні за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх (таких як 5-денною, 10-денною, 20-денною тощо) протягом певного періоду часу, щоб визначити моменти, коли ринок може найближчим часом зазнати напрямкових коливань. Коли кілька середніх рухаються в одному напрямку та наближаються одна до одної, це зазвичай означає, що ринок перебуває на етапі консолідації, очікуючи пробою. У цей момент, якщо ціна явно пробиває область середніх вгору, це вважається сигналом до купівлі; навпаки, якщо ціна пробиває середню вниз, це вважається сигналом до продажу.
Для підвищення практичності стратегії та ефективності контролю ризиків ця стратегія також має механізм фіксованого співвідношення тейк-профіту та стоп-лосу, що забезпечує своєчасний вхід та вихід під час появи тренду, поєднуючи винагороду та контроль ризиків. Загальна стратегія підходить для захоплення середньострокових та короткострокових трендових ринків і має певну дисципліну та можливість реалізації.
2. Налаштування основних параметрів
percentage_threshold：поріг визначення зближення середніх значень
tp_sl_ratio: Динамічне співвідношення фіксації прибутку та обмеження збитків
short_period：Короткостроковий період середньої
long_period：Довгостроковий період середньої
3. Логіка стратегії та механізм роботи
Умови входу
Інтенсивність середніх ліній: обчисліть різницю між максимальним і мінімальним значенням шести середніх ліній SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120 (називається відстань середніх ліній), коли відстань нижча за встановлений поріг (наприклад, 1.5% від ціни), вважається інтенсивною середньою лінією.
Визначення пробою ціни:
Коли поточна ціна перетинає максимальне значення з шести середніх значень, це розглядається як сигнал до висхідного прориву, що викликає операцію купівлі.
Коли поточна ціна опускається нижче найнижчого значення з шести середніх, це вважається сигналом прориву вниз, що викликає операцію продажу.
Умови виходу: динамічний механізм фіксації прибутку та обмеження збитків
Вихід з довгої позиції:
Якщо ціна знижується нижче мінімальної середньої лінії на момент відкриття позиції, спрацьовує стоп-лос.
або ціна зросте більше ніж "відстань між ціною відкриття та найнижчою середньою лінією × відношення прибутку до збитків", активується взяття прибутку.
Вихід з короткої позиції:
Якщо ціна підніметься вище найвищої середньої лінії на момент відкриття позиції, спрацює стоп-лосс;
Або ціна впаде більше ніж "відстань між ціною відкриття та найвищою середньою лінією × коефіцієнт прибутковості", активується прибутковий стоп.
Приклад практичного застосування
Тригери торгових сигналів
Нижче наведено графік 2-годинних свічок ETH/USDT, який відображає останнє спрацьовування стратегії 8 травня 2025 року. Як видно, ціна після високоінтенсивного скупчення шести середніх ліній проривається вгору, що відповідає умовам входу, встановленим стратегією, система виконує купівлю по ціні на момент прориву, успішно фіксуючи початок подальшого зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
ETH сильне зростання на 60%, стратегія пробою щільних середніх ліній з річною процентною ставкою 127%
ETH сильна віддача, стратегія прориву середніх значень має річну процентну ставку 127%
Вступ
Цей кількісний двотижневий звіт ( з 25 квітня по 12 травня ) проводить всебічний аналіз ринкових тенденцій біткойна та ефіру, використовуючи показники, такі як співвідношення довгих і коротких позицій, обсяги контрактів, ставки фінансування тощо. Кількісний сегмент досліджує застосування "стратегії прориву щільних середніх" на ринку ETH/USDT, охоплюючи її логічну структуру та механізм визначення сигналів. Завдяки систематичній оптимізації параметрів та тестуванню, стратегія демонструє стабільні результати в розпізнаванні тенденцій та контролі ризиків, чітка дисципліна виконання, в цілому перевершує просте утримання ETH, забезпечуючи практичну основу для кількісної торгівлі.
Резюме
Протягом останніх двох тижнів BTC та ETH синхронно зросли, BTC зріс приблизно на 34%, а ETH на понад 60%.
Віддача ETH коливається досить сильно, що свідчить про те, що зростання ETH супроводжується активними короткостроковими торгами та ринковими іграми, а короткі позиції явно не виходять.
Обсяг позицій за контрактами на BTC зростав відносно повільно, тоді як ETH на початку травня показав більш сильний ріст.
Загальний ринок контрактів зазнав великої ліквідації коротких позицій на початку травня, а довгі позиції зазнали зворотного ліквідації 12 травня, що відображає посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
Кількісний аналіз використовує "стратегію пробою щільних середніх", при оптимальному виборі параметрів дохідність досягає 127%.
Загальний огляд ринку
1. Аналіз волатильності цін на біткойн та ефір
BTC та ETH з середини квітня демонструють стабільний тренд зростання, до початку травня зберігаючи відносно однорідний висхідний ритм. За цей період BTC зріс з приблизно 78,000 USDT до майже 105,000 USDT, тоді як ETH різко піднявся з приблизно 1,600 USDT до близько 2,600 USDT. Очевидно, що зростання ETH значно перевищує BTC, демонструючи більшу цінову еластичність, особливо на початку травня, коли обидва показники синхронно стрибнули вгору, можливо, через ослаблення митної політики, BTC також виходить на етап відновлення. Ціна BTC вища, коливання менші, а тренд відносно стабільний; ETH, навпаки, має більший приріст та швидшу реакцію. Раніше ринок не очікував позитивних новин щодо ETH, тому його показники були відносно слабшими, але з початком травня, наближенням оновлення Pectra та пом'якшенням митної політики, ETH демонструє значне зростання. Ця хвиля активності відображає короткострокове повернення ринку до уваги до інвестиційної цінності ETH.
Що стосується волатильності, BTC та ETH зазнали значних змін у загальному діапазоні коливань з початку квітня до середини травня. У середині квітня волатильність BTC часто досягала пікових значень, що свідчило про активні ринкові настрої та різкі корекції цін; потім, наприкінці квітня та на початку травня, загальна волатильність почала знижуватися, відображаючи короткий період стабільності на ринку. Проте перед і після різкого стрибка цін волатильність ETH кілька разів різко збільшувалася, навіть перевищуючи BTC, що вказує на більш сильні короткострокові коливання під час зростання. Загалом, волатильність BTC у відносному сенсі є більш рівномірною, тоді як коливання ETH зосереджені на кількох ключових моментах, особливо перед і після прориву цін, що свідчить про те, що він більш піддатливий до впливу фінансових потоків.
Загалом, ETH у цій ситуації продемонстрував більший приріст ціни та більш зосереджені зміни волатильності, що свідчить про його сильну цінову реакцію в ключові моменти; тоді як BTC показує відносно стабільний висхідний тренд і більш розподілену волатильність, що відображає його відносну стабільність на ринку. Хоча обидва показали синхронний стрибок під час підвищення цін, їхні характеристики волатильності та ритм все ще мають значні відмінності, що відображає різні ринкові характеристики та динамічну структуру. У короткостроковій перспективі слід продовжувати спостерігати за напрямком капіталу та змінами волатильності BTC як важливими показниками ринкової ризикової схильності.
2. Аналіз співвідношення обсягів торгівлі біткойном та ефіром (LSR)
Співвідношення обсягу торгів (LSR, Співвідношення обсягу довгих/коротких угод) є ключовим показником, що вимірює обсяг угод на ринку на купівлю та продаж. Зазвичай використовується для оцінки ринкових настроїв і сили трендів. Коли LSR перевищує 1, це означає, що обсяг активних купівель (купівля через угоди) перевищує обсяг активних продажів (продаж через угоди), що свідчить про схильність ринку до купівлі, а настрої є позитивними.
Згідно з даними, протягом останніх двох тижнів ціни BTC та ETH демонстрували чітку тенденцію до зростання, у той час як в частині LSR обидва показали різні ступені розбіжностей. LSR BTC на початку зростання дещо підвищився, але в цілому залишався в коливаннях близько 1, навіть перед або після 10 травня одного разу опустився нижче 1, що свідчить про те, що навіть коли ціни продовжують зростати, обсяги коротких позицій на ринку також зростають, відображаючи вибір деяких інвесторів на високих рівнях для відкриття коротких позицій або здійснення хеджування, ринок не сформував чітку односторонню структуру бичачого тренду, існує певна недовіра до зростання.
У порівнянні, співвідношення довгих і коротких позицій по ETH коливалося набагато більш різко. Під час того, як ціна перевищила 2,000 USDT і швидко зросла до 2,600 USDT, його LSR не піднімався стабільно, а навпаки, спостерігалися багаторазові різкі коливання, а також помітне падіння приблизно 10 травня. Ця ситуація свідчить про те, що зростання ETH супроводжується значною короткостроковою торгівлею та ринковими іграми, короткі позиції не зникли суттєво, ринковий настрій досить розділений.
Хоча протягом останніх двох тижнів ціни BTC та ETH синхронно зросли, їх співвідношення довгих та коротких позицій не спостерігає постійного зростання, навпаки, відображає загальне очікування та хеджування на ринку на високому рівні. Емоції інвесторів є досить обережними, структурна підтримка за підйомом цін все ще потребує подальшої перевірки.
3. Аналіз суми контрактних позицій
Згідно з даними, загальна сума контрактних позицій BTC та ETH демонструє зростаючу тенденцію, що відображає постійне зростання торгової активності на ринку. Невиконані позиції BTC повільно зростають з приблизно 60 мільярдів доларів, після чого, хоча були коливання, загалом залишаються на високому рівні і стабілізуються після початку травня. Невиконані позиції ETH зросли з приблизно 18 мільярдів доларів до близько 24 мільярдів доларів, тенденція слідує за BTC, але є відносно стабільною, особливо на початку травня відбулося суттєве зростання, що показує, що капітал активно входить на ринок в цей період.
В цілому, синхронне зростання обсягу контрактів обох сторін та підвищення цін взаємодоповнюють одне одного, що свідчить про зростання участі на ринку та використання важелів. Проте після кінця квітня вхід капіталу в BTC став стабільним, тоді як ETH на початку травня демонструє більш сильний ріст, що вказує на те, що ETH у короткостроковій перспективі привертає більше інтересу до контрактної торгівлі.
4. Ставка фінансування
Фінансова ставка BTC та ETH в цілому залишалася на рівні близько 0%, демонструючи невеликі коливання з частими змінами знака, що свідчить про відносну рівновагу сил покупців та продавців на ринку. У середині та наприкінці квітня BTC неодноразово демонстрував негативну фінансову ставку, особливо навколо 20 квітня, коли вона знизилася до -0,025%, що вказує на те, що на той час ведмежі настрої домінували на ринку, або існувала велика діяльність по хеджуванню ведмежих позицій. ETH у той же період також показав подібну тенденцію, але з дещо меншими коливаннями, що свідчить про те, що, хоча ринок тимчасово змістився в бік ведмежих настроїв, це не призвело до стійкого тиску.
З підвищенням цін та зростанням суми контрактних позицій, обидві ставки фінансування поступово стали позитивними і утримуються в межах від 0% до 0,01%, що відображає поступову перевагу бичків, ринок схиляється до активного відкриття позицій. Проте, в цілому, ставки фінансування не продовжили різко зростати, що свідчить про те, що хоча емоції з приводу довгих позицій посилилися, але не стали надмірними, ринкова емоція залишається в стадії м'якого оптимізму.
5. Графік ліквідації контрактів криптовалюти
Згідно з даними, з середини квітня на ринку криптовалют спостерігається чергування ліквідацій контрактів, при цьому сума ліквідацій коротких позицій була особливо значною на початку травня. Особливо 8 травня сума ліквідацій коротких позицій різко зросла, досягнувши 836 мільйонів доларів за один день, що свідчить про те, що в той час ринкова ціна швидко зросла, що призвело до примусової ліквідації великої кількості коротких позицій.
А 12 травня, в умовах посилення ринкових коливань, обсяги ліквідації лонгів значно зросли, досягнувши 476 мільйонів доларів США за один день, що свідчить про те, що деякі трейдери, які купували на високих рівнях, не змогли витримати коливання і зазнали зворотного ліквідації. Це явище показує, що незважаючи на загальну позитивну тенденцію, в короткостроковій перспективі на ринку все ще існують різкі коливання, і ведмежі та бичачі позиції зазнають поразки в ключових точках, а ринок контрактів залишається надзвичайно активним і ризики зосереджені.
Ця тенденція відображає згадане раніше зростання цін, збільшення обсягу контрактів та перехід фінансової ставки в позитивну зону, що свідчить про те, що на ринку під час прориву ключових цінових рівнів виникає явище масового ліквідації коротких позицій, формуючи короткострокову перевагу для бичачих позицій. Однак навіть під час зростання, довгі позиції все ще можуть стикатися з ліквідацією на локальних високих рівнях, особливо під час посилення коливань ринку в середині травня, коли довгі позиції також піддаються значному ризику, що свідчить про те, що волатильність на ринку залишається сильною, а характеристика високого важеля та хеджування ризиків у контрактах залишається дуже очевидною.
Кількісний аналіз - Стратегія пробиття щільних середніх значень
(Застереження: Всі прогнози в цій статті ґрунтуються на історичних даних та ринкових тенденціях, і є лише аналітичними результатами, які слід розглядати як орієнтир, а не як інвестиційну пораду чи гарантію майбутніх ринкових рухів. Інвестори повинні повністю враховувати ризики та обережно приймати рішення при здійсненні відповідних інвестицій.)
1. Огляд стратегії
"Стратегія пробою консолідованих середніх" є стратегія моментуму, яка поєднує в собі оцінку технічного тренду. Стратегія базується на спостереженні за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх (таких як 5-денною, 10-денною, 20-денною тощо) протягом певного періоду часу, щоб визначити моменти, коли ринок може найближчим часом зазнати напрямкових коливань. Коли кілька середніх рухаються в одному напрямку та наближаються одна до одної, це зазвичай означає, що ринок перебуває на етапі консолідації, очікуючи пробою. У цей момент, якщо ціна явно пробиває область середніх вгору, це вважається сигналом до купівлі; навпаки, якщо ціна пробиває середню вниз, це вважається сигналом до продажу.
Для підвищення практичності стратегії та ефективності контролю ризиків ця стратегія також має механізм фіксованого співвідношення тейк-профіту та стоп-лосу, що забезпечує своєчасний вхід та вихід під час появи тренду, поєднуючи винагороду та контроль ризиків. Загальна стратегія підходить для захоплення середньострокових та короткострокових трендових ринків і має певну дисципліну та можливість реалізації.
2. Налаштування основних параметрів
3. Логіка стратегії та механізм роботи
Умови входу
Інтенсивність середніх ліній: обчисліть різницю між максимальним і мінімальним значенням шести середніх ліній SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120 (називається відстань середніх ліній), коли відстань нижча за встановлений поріг (наприклад, 1.5% від ціни), вважається інтенсивною середньою лінією.
Визначення пробою ціни:
Коли поточна ціна перетинає максимальне значення з шести середніх значень, це розглядається як сигнал до висхідного прориву, що викликає операцію купівлі.
Коли поточна ціна опускається нижче найнижчого значення з шести середніх, це вважається сигналом прориву вниз, що викликає операцію продажу.
Умови виходу: динамічний механізм фіксації прибутку та обмеження збитків
Якщо ціна знижується нижче мінімальної середньої лінії на момент відкриття позиції, спрацьовує стоп-лос.
або ціна зросте більше ніж "відстань між ціною відкриття та найнижчою середньою лінією × відношення прибутку до збитків", активується взяття прибутку.
Якщо ціна підніметься вище найвищої середньої лінії на момент відкриття позиції, спрацює стоп-лосс;
Або ціна впаде більше ніж "відстань між ціною відкриття та найвищою середньою лінією × коефіцієнт прибутковості", активується прибутковий стоп.
Приклад практичного застосування
Нижче наведено графік 2-годинних свічок ETH/USDT, який відображає останнє спрацьовування стратегії 8 травня 2025 року. Як видно, ціна після високоінтенсивного скупчення шести середніх ліній проривається вгору, що відповідає умовам входу, встановленим стратегією, система виконує купівлю по ціні на момент прориву, успішно фіксуючи початок подальшого зростання.
![Gate 研究院：ETH сильна віддача, середні значення