如何構建自己的交易系統

個人近期在思考如何去構建個人的交易系統，私以爲一個完整的交易系統，應該包含以下內容：
1、買什麼？——品種選擇
2、什麼時候買？——交易體系
3、買多少？——倉位控制
4、什麼時候賣？——止盈、止損邏輯
5、操作頻率是什麼？——短線（日內）、中線（周度、月度）、長線（季度、年度）
一、品種選擇
關於買什麼，個人認爲一般遵循以下思考邏輯。
首先，現在的宏觀經濟環境如何，在不考慮海外背景，僅僅考慮國內經濟狀況的情況下，假如經濟表現較好，那麼股票、部分順週期的商品（如鋼鐵、銅等）表現就較好，債券表現較弱。假如經濟整體較差，那麼債券就會表現較好。
其次，選定某類資產方向之後，就要進行資產內的比較，以股票爲例，需要思考買什麼行業的股票或者是買哪只股票，這個選擇可以結合政策方向、行業景氣度、市場關注度、是否龍頭來決定。
二、買入時點
當選好了買什麼，那麼就需要決定什麼時候買的問題。決定什麼時候買可以分兩派，一是價值投資，即個人對公司有較爲深入的研究，能夠較爲準確的評估公司的價格，當公司的價格低於合理價格時買入，高於合理價格時賣出。二是技術派，即根據一些技術指標，如均線、MACD、布林帶等進行買入賣出操作，相關的理論有波浪理論、道氏理論和江恩理論等，個人目前在學習和使用的是都業華和白儀改良後的纏論。
三、倉位控制
確定了買入時機之後，買多少也十分重要，並且是是否能夠盈利的關鍵，根據ATR來控制倉位，或者依據自身的經驗進行判斷（對個人交易能力要求較高）。
四、賣出及交易頻率
什麼時候賣、交易頻率與自己的買入原因。假如是基於價值分析來買入，那麼賣出也是基於其價值的回歸，而價值回歸的時間一般較長，可能在年度級別。假如是基於技術分析進行買賣操作，那麼交易頻率可能就與自己操作的週期較爲相關，一般股票是T+1進行交易，所以交易頻率多數爲日度、周度、月度，期貨由於可以進行T0交易，所以交易頻率可能會在分鍾、日度、周度、月度等。  假如投資以技術分析爲主，那麼確定自己的操作頻率至關重要。
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