Blockchain trong hệ sinh thái giao dịch: Phân tích sâu về Bots夹子

Với sự phổ biến của công nghệ Blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế về việc loại bỏ trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản số. Trong bối cảnh thị trường ngày càng trưởng thành, nhiều công cụ giao dịch tự động đã ra đời. Robot tối đa giá trị có thể trích xuất (MEV) là một chương trình tự động thực hiện các chiến lược và giao dịch khác trên mạng Blockchain. Những robot này trích xuất giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch trên Blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, phương pháp thực hiện, các yếu tố quyết định và hướng tối ưu của robot kẹp.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi trong nhu cầu thị trường, các robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:

1. Kẹp bánh mì Bots

Loại robot này thông qua việc giám sát các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, trước khi những đơn hàng này chính thức được đưa lên blockchain, đã nộp giao dịch với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau) để thao túng giá cả và thu lợi nhuận.

2. Kẹp kiểu搬砖机器人

Loại robot夹子 này tập trung vào việc kiếm lợi từ sự chênh lệch giá giữa các DEX khác nhau. Chúng mua tài sản với giá thấp trên một sàn giao dịch và sau đó bán cao trên một sàn giao dịch khác để thu lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu robot có khả năng nhanh chóng nhận diện sự biến động giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.

3. Bots phát hành token mới

Những con robot này quan tâm đến sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới ra mắt trên DEX, giá thường không ổn định và biến động mạnh. Robot kẹp sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa ra mắt và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi nhuận chênh lệch. Loại robot này cần phải theo dõi sát sao các động thái phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.

4. Bots套利型 trong pool thanh khoản

Robot arbitrage trong các khối thanh khoản hoạt động bằng cách chuyển đổi tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau để thực hiện việc kiếm lợi nhuận. Chúng tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các khối khác nhau, thực hiện các hành động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi robot có khả năng quản lý thanh khoản một cách hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá trong khối.

5. Bots chiến lược arbitrage vay chớp nhoáng

Robot arbitrage sử dụng đặc tính của vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một số lượng lớn tiền trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể tận dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận. Ví dụ, sử dụng vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một bể và sau đó thu lợi nhuận ở một bể khác.

6. Bots kiểu tam giác

Tam giác giao dịch liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá để đạt được lợi nhuận. Ví dụ, thông qua việc giao dịch A/B, B/C, và sau đó giao dịch C/A để thực hiện lợi nhuận. Loại robot này cần có khả năng tính toán phức tạp và thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích Bots kẹp sandwich.

Một, kẹp bánh mì Bots

Robot kẹp ba tầng là một công cụ giao dịch tự động, chuyên dùng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước tại các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt các cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch. Cốt lõi của robot kẹp ba tầng là chiếm ưu thế giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.

Hai, Nguyên lý của máy kẹp bánh mì Bots

Lợi nhuận từ hoạt động của Bots kẹp sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, robot mua vào token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán ra để thu lợi nhuận chênh lệch.

2. Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi đơn bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.

Gọi là cái kẹp, tức là kẹp chặt người dùng giao dịch, kiếm lời từ chênh lệch giá. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong thực hiện giao dịch.

Ba, Ý tưởng thực hiện

1. Lắng nghe giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket với nút Blockchain, theo dõi giao dịch chờ đóng gói theo thời gian thực.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from, xác định các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược cũng như giao dịch từ địa chỉ của chính mình, để ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự thực hiện.

3. Điều chỉnh giá Gas linh hoạt:

   • Thiết lập giá Gas cao hơn một cách thủ công, để thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước các người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (như Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương thức gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Bốn, ý tưởng mã

Chọn dịch vụ wss do một nút nhất định cung cấp, script sử dụng ethers.js để thực hiện.

1. Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Lọc các giao dịch này:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { nếu (giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Xác định hướng giao dịch, cài đặt Gas price thủ công:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { nếu (hành động === "mua") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch, gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Năm, yếu tố quyết định

Hiệu quả và thành công của robot kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

   • Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ, một số dịch vụ còn cung cấp hỗ trợ nút độc lập.

2. Phí Gas:

   • Khi chiếm ưu thế về giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ nuốt chửng lợi nhuận, vì vậy cần tìm ra sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường:

   • Tính thanh khoản cao giúp thực hiện nhanh chóng các giao dịch lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Tính thanh khoản yếu có thể dẫn đến tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.

4. An toàn hợp đồng:

   • Độ an toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro của các hoạt động chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng để tránh giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh:

   • Trên thị trường có thể có nhiều Bots cùng cạnh tranh để nắm bắt cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage tại các sàn giao dịch phi tập trung. Bằng cách phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trong thị trường. Tuy nhiên, các Bots kẹp cũng phải đối mặt với những thách thức về cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần phải xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots kẹp sẽ có khả năng phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng.