ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящей средней с годовой процентной ставкой 127%
Введение
Этот количественный двенедельный отчет ( с 25 апреля по 12 мая ) анализирует рыночные тенденции биткойна и эфириума, всесторонне применяя такие показатели, как соотношение длинных и коротких позиций, объемы контрактов, ставку финансирования и т.д. В количественном разделе обсуждается применение "стратегии прорыва с плотными скользящими средними" на рынке ETH/USDT, охватывающее ее логическую структуру и механизм определения сигналов. Через систематическую оптимизацию параметров и тестирование стратегии выявляются стабильные результаты в распознавании трендов и управлении рисками, четкая дисциплина исполнения, что в целом превосходит простое удержание ETH, предоставляя практическую основу для количественной торговли.
Резюме
За последние две недели BTC и ETH синхронно выросли, рост BTC составил около 34%, а ETH – более 60%.
Колебания соотношения длинных и коротких позиций по ETH довольно резки, что указывает на то, что рост ETH сопровождается сильной краткосрочной торговлей и рыночными играми, а медведи не покидают рынок явно.
Объем открытых позиций по контрактам BTC увеличивается относительно медленно, тогда как ETH в начале мая демонстрирует более сильный рост.
Общий рынок контрактов подвергся массовому ликвидации коротких позиций в начале мая, а длинные позиции столкнулись с обратной ликвидацией 12 мая, что отражает усиливающиеся разногласия на рынке при высоком уровне кредитного плеча.
Квантовый анализ использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних", при оптимальном выборе параметров доходность достигает 127%.
Обзор рынка
1. Анализ волатильности цен на биткойн и эфириум
BTC и ETH показывают устойчивый тренд роста с середины апреля, сохраняя относительно согласованный темп подъема до начала мая. За этот период BTC вырос с примерно 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, в то время как ETH значительно поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Явно видно, что рост ETH значительно превышает рост BTC, демонстрируя большую ценовую отдачу, особенно в начале мая, когда оба актива одновременно резко выросли, возможно, в связи с ослаблением налоговой политики, BTC также может выйти на волну восстановления. Цена BTC выше, колебания меньше, тренд относительно устойчив; ETH же имеет больший рост и реагирует быстрее. Ранее рынок не имел позитивных ожиданий по ETH, что приводило к его относительно запаздывающему поведению, но с началом мая, с приближением обновления Pectra и смягчением налоговой политики, ETH начал активно восстанавливаться. Это движение отражает краткосрочный интерес рынка к инвестиционной ценности ETH.
Что касается волатильности, BTC и ETH значительно изменились в диапазоне колебаний с начала апреля до середины мая. В середине апреля волатильность BTC часто достигала пиков, что свидетельствовало о высокой активности на рынке и резких ценовых корректировках; затем, в конце апреля и начале мая, общая волатильность стала сходиться, отражая переход рынка в краткосрочный стабильный период. Тем не менее, перед и после резкого скачка цен, волатильность ETH многократно резко возрастала, даже временно превышая BTC, что показывает, что в процессе роста она сопровождается более сильными краткосрочными колебаниями. В целом, волатильность BTC относительно более равномерна, в то время как колебания ETH сосредоточены на нескольких ключевых моментах, особенно перед и после прорыва цен, что указывает на то, что она легче подвержена влиянию капиталовложений.
В целом, ETH продемонстрировал большую ценовую динамику и более концентрированное изменение волатильности в этой рыночной ситуации, что показывает его сильную ценовую реакцию в ключевые моменты; в то время как BTC показал относительно стабильный восходящий тренд и более разрозненное распределение волатильности, отражая его относительную стабильность на рынке. Хотя оба актива одновременно поднимались в процессе роста цен, их волатильные характеристики и ритмы все же имеют заметные различия, что отражает различные рыночные особенности и динамическую структуру. В краткосрочной перспективе стоит продолжать следить за денежными потоками и изменениями волатильности BTC, как важным индикатором рыночного аппетита к риску.
2. Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок по Биткойну и Эфиру (LSR)
Масштаб соотношения длинных и коротких сделок (LSR, Соотношение объема длинных и коротких сделок) является ключевым показателем, измеряющим объем сделок на покупку и продажу на рынке. Обычно используется для оценки рыночных настроений и силы трендов. Когда LSR больше 1, это означает, что объем активных покупок (длинные позиции) превышает объем активных продаж (короткие позиции), что указывает на то, что рынок более склонен к покупкам, а настроение — к росту.
Согласно данным, за последние две недели цены на BTC и ETH продемонстрировали явный тренд роста, в то время как по LSR обе криптовалюты показали разную степень расхождения. LSR BTC в начале роста несколько повысился, но в целом колебался около 1, даже на момент 10 мая он временно упал ниже 1, что показывает, что даже при постоянном росте цен объем коротких позиций на рынке также увеличивается, отражая выбор некоторых инвесторов в пользу размещения коротких позиций или хеджирования на высоких уровнях, что не привело к формированию явной однонаправленной бычьей структуры на рынке и создало определенные сомнения в устойчивом росте.
В сравнении, коэффициент длинных и коротких позиций по ETH колебался более резко. Во время пробоя цены в 2,000 USDT и быстрого роста до 2,600 USDT его LSR не рос стабильно, наоборот, произошло несколько резких колебаний, и примерно 10 мая также наблюдалось заметное падение. Эта ситуация свидетельствует о том, что рост ETH сопровождается сильной краткосрочной торговлей и рыночными противоречиями, короткие позиции не ушли явно, рыночные настроения довольно противоречивы.
Несмотря на то, что за последние две недели цены на BTC и ETH синхронно значительно выросли, их соотношение длинных и коротких позиций не показало устойчивого роста, а наоборот, отражает общее ожидание и хеджирование на высоких уровнях, инвесторы ведут себя довольно осторожно, и структурная поддержка за ростом цен все еще требует дальнейшей проверки.
3. Анализ суммы контрактного положения
Согласно данным, объем контрактов на BTC и ETH в целом показывает восходящий тренд, отражая продолжающееся повышение активности рынка. Неотработанный объем BTC медленно увеличивается с примерно 60 миллиардов долларов, затем, хотя и были колебания, в целом остается на высоком уровне и после начала мая стремится к стабильности. Неотработанный объем ETH увеличился с примерно 18 миллиардов долларов до близких 24 миллиарда долларов, динамика похожа на BTC, но относительно стабильна, особенно в начале мая наблюдается явный скачок, показывающий активное размещение капитала в этот период.
В целом, синхронный рост объема контрактов обоих активов и повышение цен подтверждают друг друга, что свидетельствует о росте участия на рынке и степени использования плеча. Однако после конца апреля приток средств в BTC стабилизировался, в то время как ETH в начале мая демонстрировал более сильный рост, что указывает на то, что ETH в краткосрочной перспективе привлек больше интереса к торговле контрактами.
4. Ставка финансирования
Финансирование BTC и ETH в целом колебалось около 0%, демонстрируя частые положительные и отрицательные переключения, что указывает на относительно сбалансированные силы быков и медведей на рынке. В середине и конце апреля BTC несколько раз демонстрировал отрицательную ставку финансирования, особенно около 20 апреля, когда она временно опустилась до -0,025%, что показывает, что в то время на рынке доминировали медведи, возможно, имел место крупный хедж против медведей. ETH в тот же период также показывал аналогичную динамику, но колебания были немного меньше, что указывает на то, что, хотя рынок временно сменил настроение на медвежье, это не привело к продолжительному давлению.
С увеличением цен и ростом объема открытых контрактов оба фондовых коэффициента постепенно становятся положительными и остаются в пределах от 0% до 0,01%, что отражает преимущество быков и склонность рынка к активному созданию позиций. Тем не менее, в целом фондовые коэффициенты не продолжают резко расти, что указывает на то, что хотя настроение среди длинных позиций с использованием кредитного плеча усилилось, оно не стало чрезмерным, и рыночное настроение по-прежнему остается на умеренно оптимистичном уровне.
Согласно данным, с середины апреля на рынке криптовалют наблюдается чередование ликвидаций контрактов, при этом сумма ликвидации коротких позиций была особенно значительной в начале мая. В частности, 8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла, достигнув 836 миллионов долларов за один день, что свидетельствует о быстром росте рыночной цены в то время, что привело к принудительному закрытию большого количества шортов.
А 12 мая, с усилением рыночной волатильности, объем ликвидации длинных позиций значительно увеличился, достигнув 4,76 миллиона долларов в один день, что показывает, что некоторые инвесторы, стремившиеся купить на высоких уровнях, не смогли выдержать колебания и столкнулись с обратным ликвидированием. Это явление указывает на то, что, хотя общий тренд остается бычьим, на краткосрочном рынке все еще существуют резкие колебания, и медведи и быки поочередно терпят неудачи на ключевых уровнях, а рынок контрактов остается высокоактивным и с集中风险.
Данная тенденция перекликается с ранее упомянутым ростом цен, увеличением объема контрактов и переходом процентной ставки в положительную зону, отражая то, что на рынке, при пробитии ключевых уровней, наблюдается явление массового ликвидации коротких позиций, создавая краткосренное преимущество для быков. Однако даже в условиях восходящего тренда длинные позиции все равно сталкиваются с ликвидацией на локальных максимумах, особенно когда в середине мая волатильность рынка усиливается, бычьи позиции также подвергаются значительным рискам, показывая, что волатильность рынка по-прежнему остается высокой, и в торговле контрактами характерно сосуществование высокого плеча и риск-менеджмента.
Количественный анализ — стратегия прорыва сгущенных скользящих средних
(Отказ от ответственности: Все прогнозы в этой статье основаны на исторических данных и анализе рыночных тенденций, предназначены лишь для справки и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации или гарантии будущих рыночных движений. Инвесторы, принимая решения о связанных инвестициях, должны тщательно учитывать риски и принимать обдуманные решения.)
1. Обзор стратегии
"Стратегия прорыва плотных скользящих средних" является стратегией, сочетающей в себе оценку трендов на основе технического анализа. Стратегия заключается в наблюдении за конвергенцией нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (например, 5-дневной, 10-дневной, 20-дневной и т.д.) в течение определенного периода, чтобы определить возможный момент направления колебаний на рынке. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении и сближаются, это обычно означает, что рынок находится в стадии консолидации, ожидая прорыва. В этот момент, если цена явно прорывается вверх через область скользящих средних, это рассматривается как сигнал к началу бычьего рынка; наоборот, если цена пробивает область скользящих средних вниз, это рассматривается как сигнал к началу медвежьего рынка.
Для повышения практичности стратегии и эффективности контроля рисков, данная стратегия также имеет механизм фиксированного соотношения тейк-профита и стоп-лосса, что обеспечивает своевременный вход и выход при появлении тренда, сочетая вознаграждение и управление рисками. Общая стратегия подходит для захвата средне- и краткосрочных трендовых движений и обладает определенной дисциплиной и операционной совместимостью.
2. Установка основных параметров
percentage_threshold：Пороговое значение для определения схождения скользящих средних
tp_sl_ratio: Динамическое соотношение тейк-профита и стоп-лосса
short_period：Краткосрочный период скользящей средней
long_period：Долгосрочный период скользящей средней
3. Логика стратегии и механизм работы
Условия входа
Оценка плотности скользящих средних: вычисление разницы между максимальным и минимальным значениями шести скользящих средних SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120 (называемой расстоянием между скользящими средними). Когда это расстояние ниже установленного порога (например, 1,5% от цены), это считается плотностью скользящих средних.
Определение прорыва цены:
Когда текущая цена пересекает максимальное значение из шести скользящих средних, это считается сигналом на повышение, что вызывает операцию покупки.
Когда текущая цена пробивает минимальное значение из шести скользящих средних, это рассматривается как сигнал к падению, который вызывает продажу.
Условия выхода: динамический механизм тейк-профита и стоп-лосса
Выход из длинной позиции:
Если цена упадет ниже минимальной скользящей средней на момент открытия позиции, сработает стоп-лосс;
Или если цена поднимется выше "Расстояние между ценой открытия и минимальной средней линией × Соотношение прибыли к убытку", срабатываетTake profit.
Выход из короткой позиции:
Если цена поднимется выше максимальной скользящей средней на момент открытия позиции, сработает стоп-лосс;
Или если цена упадет более чем на "расстояние между ценой открытия и максимальной скользящей средней × соотношение прибыли и убытка", срабатывает ордер на прибыль.
Практический пример
Сигнал для торговли сработал
На нижнем изображении показан 2-часовой график K-линий ETH/USDT, который был зафиксирован во время последнего срабатывания стратегии 8 мая 2025 года. Как видно, цена пробила вверх после высокой концентрации шести скользящих средних, что соответствует условиям входа, установленным в стратегии. Система выполнила операцию покупки по текущей цене в момент прорыва, успешно захватив начальную точку последующего роста.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
ETH сильный памп на 60%, стратегия пробоя с плотными скользящими средними Годовая процентная ставка 127%
ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящей средней с годовой процентной ставкой 127%
Введение
Этот количественный двенедельный отчет ( с 25 апреля по 12 мая ) анализирует рыночные тенденции биткойна и эфириума, всесторонне применяя такие показатели, как соотношение длинных и коротких позиций, объемы контрактов, ставку финансирования и т.д. В количественном разделе обсуждается применение "стратегии прорыва с плотными скользящими средними" на рынке ETH/USDT, охватывающее ее логическую структуру и механизм определения сигналов. Через систематическую оптимизацию параметров и тестирование стратегии выявляются стабильные результаты в распознавании трендов и управлении рисками, четкая дисциплина исполнения, что в целом превосходит простое удержание ETH, предоставляя практическую основу для количественной торговли.
Резюме
За последние две недели BTC и ETH синхронно выросли, рост BTC составил около 34%, а ETH – более 60%.
Колебания соотношения длинных и коротких позиций по ETH довольно резки, что указывает на то, что рост ETH сопровождается сильной краткосрочной торговлей и рыночными играми, а медведи не покидают рынок явно.
Объем открытых позиций по контрактам BTC увеличивается относительно медленно, тогда как ETH в начале мая демонстрирует более сильный рост.
Общий рынок контрактов подвергся массовому ликвидации коротких позиций в начале мая, а длинные позиции столкнулись с обратной ликвидацией 12 мая, что отражает усиливающиеся разногласия на рынке при высоком уровне кредитного плеча.
Квантовый анализ использует "стратегию прорыва плотных скользящих средних", при оптимальном выборе параметров доходность достигает 127%.
Обзор рынка
1. Анализ волатильности цен на биткойн и эфириум
BTC и ETH показывают устойчивый тренд роста с середины апреля, сохраняя относительно согласованный темп подъема до начала мая. За этот период BTC вырос с примерно 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, в то время как ETH значительно поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Явно видно, что рост ETH значительно превышает рост BTC, демонстрируя большую ценовую отдачу, особенно в начале мая, когда оба актива одновременно резко выросли, возможно, в связи с ослаблением налоговой политики, BTC также может выйти на волну восстановления. Цена BTC выше, колебания меньше, тренд относительно устойчив; ETH же имеет больший рост и реагирует быстрее. Ранее рынок не имел позитивных ожиданий по ETH, что приводило к его относительно запаздывающему поведению, но с началом мая, с приближением обновления Pectra и смягчением налоговой политики, ETH начал активно восстанавливаться. Это движение отражает краткосрочный интерес рынка к инвестиционной ценности ETH.
Что касается волатильности, BTC и ETH значительно изменились в диапазоне колебаний с начала апреля до середины мая. В середине апреля волатильность BTC часто достигала пиков, что свидетельствовало о высокой активности на рынке и резких ценовых корректировках; затем, в конце апреля и начале мая, общая волатильность стала сходиться, отражая переход рынка в краткосрочный стабильный период. Тем не менее, перед и после резкого скачка цен, волатильность ETH многократно резко возрастала, даже временно превышая BTC, что показывает, что в процессе роста она сопровождается более сильными краткосрочными колебаниями. В целом, волатильность BTC относительно более равномерна, в то время как колебания ETH сосредоточены на нескольких ключевых моментах, особенно перед и после прорыва цен, что указывает на то, что она легче подвержена влиянию капиталовложений.
В целом, ETH продемонстрировал большую ценовую динамику и более концентрированное изменение волатильности в этой рыночной ситуации, что показывает его сильную ценовую реакцию в ключевые моменты; в то время как BTC показал относительно стабильный восходящий тренд и более разрозненное распределение волатильности, отражая его относительную стабильность на рынке. Хотя оба актива одновременно поднимались в процессе роста цен, их волатильные характеристики и ритмы все же имеют заметные различия, что отражает различные рыночные особенности и динамическую структуру. В краткосрочной перспективе стоит продолжать следить за денежными потоками и изменениями волатильности BTC, как важным индикатором рыночного аппетита к риску.
2. Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок по Биткойну и Эфиру (LSR)
Масштаб соотношения длинных и коротких сделок (LSR, Соотношение объема длинных и коротких сделок) является ключевым показателем, измеряющим объем сделок на покупку и продажу на рынке. Обычно используется для оценки рыночных настроений и силы трендов. Когда LSR больше 1, это означает, что объем активных покупок (длинные позиции) превышает объем активных продаж (короткие позиции), что указывает на то, что рынок более склонен к покупкам, а настроение — к росту.
Согласно данным, за последние две недели цены на BTC и ETH продемонстрировали явный тренд роста, в то время как по LSR обе криптовалюты показали разную степень расхождения. LSR BTC в начале роста несколько повысился, но в целом колебался около 1, даже на момент 10 мая он временно упал ниже 1, что показывает, что даже при постоянном росте цен объем коротких позиций на рынке также увеличивается, отражая выбор некоторых инвесторов в пользу размещения коротких позиций или хеджирования на высоких уровнях, что не привело к формированию явной однонаправленной бычьей структуры на рынке и создало определенные сомнения в устойчивом росте.
В сравнении, коэффициент длинных и коротких позиций по ETH колебался более резко. Во время пробоя цены в 2,000 USDT и быстрого роста до 2,600 USDT его LSR не рос стабильно, наоборот, произошло несколько резких колебаний, и примерно 10 мая также наблюдалось заметное падение. Эта ситуация свидетельствует о том, что рост ETH сопровождается сильной краткосрочной торговлей и рыночными противоречиями, короткие позиции не ушли явно, рыночные настроения довольно противоречивы.
Несмотря на то, что за последние две недели цены на BTC и ETH синхронно значительно выросли, их соотношение длинных и коротких позиций не показало устойчивого роста, а наоборот, отражает общее ожидание и хеджирование на высоких уровнях, инвесторы ведут себя довольно осторожно, и структурная поддержка за ростом цен все еще требует дальнейшей проверки.
3. Анализ суммы контрактного положения
Согласно данным, объем контрактов на BTC и ETH в целом показывает восходящий тренд, отражая продолжающееся повышение активности рынка. Неотработанный объем BTC медленно увеличивается с примерно 60 миллиардов долларов, затем, хотя и были колебания, в целом остается на высоком уровне и после начала мая стремится к стабильности. Неотработанный объем ETH увеличился с примерно 18 миллиардов долларов до близких 24 миллиарда долларов, динамика похожа на BTC, но относительно стабильна, особенно в начале мая наблюдается явный скачок, показывающий активное размещение капитала в этот период.
В целом, синхронный рост объема контрактов обоих активов и повышение цен подтверждают друг друга, что свидетельствует о росте участия на рынке и степени использования плеча. Однако после конца апреля приток средств в BTC стабилизировался, в то время как ETH в начале мая демонстрировал более сильный рост, что указывает на то, что ETH в краткосрочной перспективе привлек больше интереса к торговле контрактами.
4. Ставка финансирования
Финансирование BTC и ETH в целом колебалось около 0%, демонстрируя частые положительные и отрицательные переключения, что указывает на относительно сбалансированные силы быков и медведей на рынке. В середине и конце апреля BTC несколько раз демонстрировал отрицательную ставку финансирования, особенно около 20 апреля, когда она временно опустилась до -0,025%, что показывает, что в то время на рынке доминировали медведи, возможно, имел место крупный хедж против медведей. ETH в тот же период также показывал аналогичную динамику, но колебания были немного меньше, что указывает на то, что, хотя рынок временно сменил настроение на медвежье, это не привело к продолжительному давлению.
С увеличением цен и ростом объема открытых контрактов оба фондовых коэффициента постепенно становятся положительными и остаются в пределах от 0% до 0,01%, что отражает преимущество быков и склонность рынка к активному созданию позиций. Тем не менее, в целом фондовые коэффициенты не продолжают резко расти, что указывает на то, что хотя настроение среди длинных позиций с использованием кредитного плеча усилилось, оно не стало чрезмерным, и рыночное настроение по-прежнему остается на умеренно оптимистичном уровне.
! Gate Research: ETH сильно отскакивает, стратегия прорыва скользящей средней достигает 127% годовой доходности
5. График ликвидации контрактов на криптовалюту
Согласно данным, с середины апреля на рынке криптовалют наблюдается чередование ликвидаций контрактов, при этом сумма ликвидации коротких позиций была особенно значительной в начале мая. В частности, 8 мая сумма ликвидации коротких позиций резко возросла, достигнув 836 миллионов долларов за один день, что свидетельствует о быстром росте рыночной цены в то время, что привело к принудительному закрытию большого количества шортов.
А 12 мая, с усилением рыночной волатильности, объем ликвидации длинных позиций значительно увеличился, достигнув 4,76 миллиона долларов в один день, что показывает, что некоторые инвесторы, стремившиеся купить на высоких уровнях, не смогли выдержать колебания и столкнулись с обратным ликвидированием. Это явление указывает на то, что, хотя общий тренд остается бычьим, на краткосрочном рынке все еще существуют резкие колебания, и медведи и быки поочередно терпят неудачи на ключевых уровнях, а рынок контрактов остается высокоактивным и с集中风险.
Данная тенденция перекликается с ранее упомянутым ростом цен, увеличением объема контрактов и переходом процентной ставки в положительную зону, отражая то, что на рынке, при пробитии ключевых уровней, наблюдается явление массового ликвидации коротких позиций, создавая краткосренное преимущество для быков. Однако даже в условиях восходящего тренда длинные позиции все равно сталкиваются с ликвидацией на локальных максимумах, особенно когда в середине мая волатильность рынка усиливается, бычьи позиции также подвергаются значительным рискам, показывая, что волатильность рынка по-прежнему остается высокой, и в торговле контрактами характерно сосуществование высокого плеча и риск-менеджмента.
Количественный анализ — стратегия прорыва сгущенных скользящих средних
(Отказ от ответственности: Все прогнозы в этой статье основаны на исторических данных и анализе рыночных тенденций, предназначены лишь для справки и не должны рассматриваться как инвестиционные рекомендации или гарантии будущих рыночных движений. Инвесторы, принимая решения о связанных инвестициях, должны тщательно учитывать риски и принимать обдуманные решения.)
1. Обзор стратегии
"Стратегия прорыва плотных скользящих средних" является стратегией, сочетающей в себе оценку трендов на основе технического анализа. Стратегия заключается в наблюдении за конвергенцией нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (например, 5-дневной, 10-дневной, 20-дневной и т.д.) в течение определенного периода, чтобы определить возможный момент направления колебаний на рынке. Когда несколько скользящих средних начинают двигаться в одном направлении и сближаются, это обычно означает, что рынок находится в стадии консолидации, ожидая прорыва. В этот момент, если цена явно прорывается вверх через область скользящих средних, это рассматривается как сигнал к началу бычьего рынка; наоборот, если цена пробивает область скользящих средних вниз, это рассматривается как сигнал к началу медвежьего рынка.
Для повышения практичности стратегии и эффективности контроля рисков, данная стратегия также имеет механизм фиксированного соотношения тейк-профита и стоп-лосса, что обеспечивает своевременный вход и выход при появлении тренда, сочетая вознаграждение и управление рисками. Общая стратегия подходит для захвата средне- и краткосрочных трендовых движений и обладает определенной дисциплиной и операционной совместимостью.
2. Установка основных параметров
3. Логика стратегии и механизм работы
Условия входа
Оценка плотности скользящих средних: вычисление разницы между максимальным и минимальным значениями шести скользящих средних SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120 (называемой расстоянием между скользящими средними). Когда это расстояние ниже установленного порога (например, 1,5% от цены), это считается плотностью скользящих средних.
Определение прорыва цены:
Когда текущая цена пересекает максимальное значение из шести скользящих средних, это считается сигналом на повышение, что вызывает операцию покупки.
Когда текущая цена пробивает минимальное значение из шести скользящих средних, это рассматривается как сигнал к падению, который вызывает продажу.
Условия выхода: динамический механизм тейк-профита и стоп-лосса
Если цена упадет ниже минимальной скользящей средней на момент открытия позиции, сработает стоп-лосс;
Или если цена поднимется выше "Расстояние между ценой открытия и минимальной средней линией × Соотношение прибыли к убытку", срабатываетTake profit.
Если цена поднимется выше максимальной скользящей средней на момент открытия позиции, сработает стоп-лосс;
Или если цена упадет более чем на "расстояние между ценой открытия и максимальной скользящей средней × соотношение прибыли и убытка", срабатывает ордер на прибыль.
Практический пример
На нижнем изображении показан 2-часовой график K-линий ETH/USDT, который был зафиксирован во время последнего срабатывания стратегии 8 мая 2025 года. Как видно, цена пробила вверх после высокой концентрации шести скользящих средних, что соответствует условиям входа, установленным в стратегии. Система выполнила операцию покупки по текущей цене в момент прорыва, успешно захватив начальную точку последующего роста.
![Gate 研究院：ETH сильная отдача, скользящие средние