Ferramentas de automação no ecossistema de transações Blockchain: uma análise aprofundada dos Bots de clipe

Com a popularização da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas está se desenvolvendo rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais, devido às suas vantagens de desintermediação e transparência. No contexto de um mercado cada vez mais maduro, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgiram. Os Bots de Máxima Extração de Valor (MEV) são programas automatizados que executam estratégias e outras negociações em redes Blockchain. Esses bots extraem o máximo valor rearranjando, inserindo ou atrasando transações na Blockchain. Este artigo irá analisar em profundidade a definição, princípios, métodos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos Bots de Clipes.

Com o avanço da tecnologia e a mudança nas demandas do mercado, os Bots de Clipper também evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. A seguir estão alguns tipos comuns de Bots de Clipper:

1. Robô de夹子三明治

Este Bots monitora grandes ordens na pool de transações e submete transações com uma taxa de Gas mais alta antes dessas ordens serem oficialmente incluídas no Blockchain, completando as transações antes dos usuários. Esta estratégia envolve inserir transações antes e depois da transação alvo (front-running e back-running) para manipular os preços e lucrar com isso.

2. Bots de tipo搬砖型夹子

Esses robôs de arbitragem concentram-se em lucrar com as diferenças de preços entre diferentes DEX. Eles compram ativos a preços baixos em uma exchange e vendem a preços altos em outra, obtendo assim lucro. Essa estratégia exige que os robôs consigam identificar rapidamente as variações de preços entre diferentes exchanges e executem as transações rapidamente.

3. Bots de lançamento de novos tokens

Este tipo de Bots foca na volatilidade de preços durante a emissão de novos tokens. Nos estágios iniciais do lançamento de um novo token em uma DEX, os preços costumam ser instáveis e muito voláteis. O Bots de captura compra rapidamente o token assim que é lançado e vende após a alta do preço para obter lucro com a diferença. Este tipo de Bots precisa acompanhar de perto as dinâmicas de lançamento de novos projetos e ter a capacidade de realizar pedidos rapidamente.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez

Os Bots de arbitragem de piscina de liquidez realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes piscinas de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre as diferentes piscinas, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os Bots consigam gerenciar a liquidez de forma eficiente e respondam rapidamente às mudanças de preço dentro das piscinas.

5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago

Os Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários tomem emprestado grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os Bots podem utilizar esses fundos para manipular o preço do mercado em um curto período de tempo para obter arbitragem. Por exemplo, utilizando um empréstimo relâmpago para aumentar o preço em um pool, e depois lucrar em outro pool.

6. Bots de arbitragem triangular

A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e realizar lucros. Por exemplo, negociando A/B, B/C, e depois negociando C/A em um ciclo para obter lucro. Este tipo de Bots requer cálculos complexos e uma capacidade rápida de execução de transações.

Este artigo irá focar na análise de Bots de clipes de sanduíche.

Um, Bots de夹子 de Sanduíche

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para gerar lucros através de trading de front-running em exchanges descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, ganhando assim a diferença. O núcleo do robô de sanduíche reside na ocupação da vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

Dois, o princípio do robô de clipe de sanduíche

A operação de lucro do robô de clipe de sanduíche é baseada nos seguintes princípios básicos:

1. Compra antecipada: Antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram empacotadas pelos mineradores no bloco, os robôs compram o token-alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e o preço sobe, os robôs rapidamente vendem para obter a diferença de preço.

2. Venda após: Antes que outros usuários vendam tokens, o robô vende primeiro a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, o robô recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O que se chama de "clipe" é segurar os usuários de negociação e lucrar com a diferença de preços. O sucesso dos robôs clipe depende da precisão na captura do timing de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Três, ideia de implementação

1. Escuta de transações em tempo real:

   • Usar a conexão WebSocket com o nó da Blockchain para escutar em tempo real as transações a serem empacotadas.
   • Filtrar transações alvo, identificando transações relacionadas ao DEX alvo através da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e as transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-negociação.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina manualmente um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, de modo a serem executadas antes das dos usuários comuns.

4. Decodificar dados da transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente (como a Interface em ethers.js) para decodificar dados de transação, determinando os tokens e os montantes envolvidos na transação.
   • Com base nas informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatro, Ideia do Código

Escolheu o wss fornecido por um determinado nó, o script utiliza ethers.js para implementação.

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { se (transação && transação.to && transação.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transação.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso dos Bots de clipe estão intimamente relacionados a uma variedade de fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. O uso de serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns serviços também oferecem suporte a nós independentes.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar transações, o custo do Gas é um fator importante a considerar. Custos de Gas excessivos podem consumir os lucros, portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • A alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem impactar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do deslizamento ou à falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato-alvo está diretamente relacionada ao risco das operações de estratégia. Os Bots precisam ter a capacidade básica de verificar o código do contrato, a fim de evitar que as negociações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Podem existir várias Bots a competir por oportunidades de lucro no mercado. Quando a competição é intensa, a taxa de sucesso das transações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e da execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de arbitragem também enfrentam desafios de alta concorrência e altos riscos. Os investidores devem considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, à medida que a tecnologia avança e o ecossistema DeFi se expande, espera-se que os Bots de arbitragem desempenhem seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.