Как построить свою торговую систему

Недавно я размышлял о том, как построить свою торговую систему. Я считаю, что полноценная торговая система должна включать в себя следующее:
1. Что покупать? — Выбор сортов
2、Когда покупать?——Торговая система
3, сколько купить? — Контроль позиций
4. Когда продавать? — Логика фиксирования прибыли и ограничений убытков
5. Что такое частота операций? — Краткосрочные (внутридневные), среднесрочные (недельные, месячные), долгосрочные (квартальные, годовые)
1. Выбор сорта
Что касается покупки, я считаю, что обычно следует придерживаться следующей логики мышления.
Во-первых, какова текущая макроэкономическая обстановка? Если рассматривать только внутреннюю экономическую ситуацию, не учитывая зарубежный контекст, то, если экономика показывает хорошие результаты, акции и некоторые циклические товары (такие как сталь, медь и т.д.) будут показывать хорошие результаты, а облигации - слабые. Если же экономика в целом плохая, то облигации будут показывать хорошие результаты.
Во-вторых, после выбора направления для определенного типа активов необходимо провести сравнение внутри активов. Например, в случае акций нужно подумать, какие акции какого сектора покупать или какую конкретно акцию. Этот выбор можно сделать, основываясь на политических направлениях, уровне процветания отрасли, внимании рынка и является ли компания лидером.
2. Момент покупки
Когда вы выбрали, что купить, необходимо решить, когда это делать. Решение о том, когда покупать, можно разделить на два подхода: первый — это инвестиции в стоимость, то есть личное глубокое исследование компании, которое позволяет более точно оценить ее стоимость. Когда цена компании ниже разумной цены, покупайте, а когда выше — продавайте. Второй подход — это технический анализ, который основывается на некоторых технических индикаторах, таких как скользящие средние, MACD, полосы Боллинджера и т.д. Связанные теории включают теорию волн, теорию Доу и теорию Ганна. В настоящее время я изучаю и использую улучшенную версию теории Чаня от Ду Йехуа и Бай И.
Третье, контроль позиции
После определения времени для покупки, также очень важно, сколько покупать, и это является ключом к получению прибыли. Контролируйте размер позиции на основе ATR или используйте собственный опыт для оценки (что требует высокой торговой способности).
Четыре, частота продаж и сделок
Когда продавать, частота торговли и причины для покупки. Если покупка основана на анализе стоимости, то и продажа основана на возвращении этой стоимости, а время возвращения стоимости, как правило, довольно долгое, возможно, на уровне годов. Если операции проводятся на основе технического анализа, то частота торговли может быть связана с периодом операций, обычно акции торгуются по схеме T+1, поэтому частота торговли чаще всего составляет дневную, недельную, месячную. Фьючерсы могут торговаться по схеме T0, поэтому частота торговли может быть в пределах минут, дневной, недельной, месячной и т.д. Если инвестиции основаны на техническом анализе, то важно определить свою частоту операций.
#山寨季何时到来 # BTC снова достиг нового максимума
$ETH $SOL