Outils d'automatisation dans l'écosystème des transactions Blockchain : analyse approfondie des Bots de clippage

Avec la généralisation de la technologie Blockchain, l'écosystème de trading de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX), grâce à leurs avantages en termes de décentralisation et de transparence, deviennent des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques. Dans un contexte de marché de plus en plus mature, divers outils de trading automatisé ont vu le jour. Les robots de valeur extrême (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres transactions sur le réseau Blockchain. Ces robots extraient la valeur maximale en réarrangeant, en insérant ou en retardant les transactions sur la Blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des robots de clipping.

Avec les avancées technologiques et les changements de la demande du marché, les Bots à pince ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots à pince :

1. Robots de pince à sandwich

Ce type de Bots soumet des transactions en avance avec des frais de Gas plus élevés en surveillant les gros ordres dans le pool de transactions, avant que ces ordres ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, permettant ainsi de compléter la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler le prix et en tirer profit.

2. Robots à clipser de type搬砖

Ces bots de type arbi se concentrent sur la réalisation de profits en tirant parti des différences de prix entre différentes DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix plus élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie exige que les bots puissent rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter rapidement les transactions.

3. Bots de publication de nouveaux tokens

Ce type de Bots se concentre sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur le DEX, les prix sont généralement instables et très volatils. Les Bots de type "clique" achètent rapidement dès qu'un jeton est lancé et le revendent une fois que le prix a augmenté pour réaliser un bénéfice. Ce type de Bots doit surveiller de près les annonces de nouveaux projets et être capable de passer des ordres rapidement.

4. Bots de type arbitrage de la piscine de liquidités

Les robots d'arbitrage de pools de liquidité réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre les différents pools, effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela nécessite que les robots puissent gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix à l'intérieur des pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt flash

Les robots d'arbitrage de prêt flash exploitent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds en une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les robots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché en peu de temps afin de réaliser des arbitrages. Par exemple, en utilisant un prêt flash pour faire monter les prix dans un pool, puis en réalisant des bénéfices dans un autre pool.

6. Bots d'arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique de trader entre trois paires de jetons différents pour tirer parti des différences de taux de change et réaliser un profit. Par exemple, en effectuant des transactions A/B, B/C, puis en échangeant C/A pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution des transactions rapide.

Cet article se concentrera sur les Bots à sandwich.

I. Robots à sandwich

Le robot sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices en effectuant des transactions anticipées sur des échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transactions sur la Blockchain, en effectuant des transactions avant ou après la commande cible, afin de tirer parti des écarts de prix. Le cœur du robot sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et rapidité.

II. Principe des robots à pince sandwich

Les opérations de profit des Bots de sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un bloc par des mineurs, le robot achète des jetons cibles à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, le robot vend rapidement pour réaliser un bénéfice.

2. Vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, les Bots vendent d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, les Bots rachètent ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le soi-disant clip, c'est-à-dire saisir les utilisateurs de transactions et réaliser un profit sur la différence de prix. Le succès des Bots de clip dépend d'une maîtrise précise du timing des transactions et d'une exécution de transactions de haute priorité.

Trois, idée de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds Blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'emballage.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées au DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin de les exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, idées de code

Choisi le wss fourni par un certain nœud, le script utilise ethers.js pour l'implémenter.

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appel de la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs décisifs

L'efficacité et le succès des robots à pinces sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains services offrent également un support de nœuds indépendants.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent gruger les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une grande liquidité aide à exécuter rapidement des transactions importantes sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation des slippages ou des échecs de transactions.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée aux risques des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de valider de manière basique le code des contrats, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots de clipping sur le marché qui se disputent les opportunités de profit. Lorsque la concurrence est intense, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots d'arbitrage font également face à des défis de forte concurrence et de risques élevés. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière globale la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots d'arbitrage devraient avoir la possibilité de déployer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.