Herramientas de automatización en el ecosistema de transacciones de la cadena de bloques: un análisis profundo de los Bots de clip

Con la proliferación de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de trading de criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. En un contexto de mercado cada vez más maduro, han surgido diversas herramientas de trading automatizado. Los robots de valor máximo extraíble (MEV) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras transacciones en la red de cadena de bloques. Estos robots extraen el máximo valor al reorganizar, insertar o retrasar transacciones en la cadena de bloques. Este artículo analizará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los robots de trampa.

Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de clip también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación, se presentan algunos tipos comunes de Bots de clip:

1. Bots de sándwich

Este tipo de Bots monitorea las grandes órdenes en el pool de transacciones y presenta transacciones de manera anticipada con tarifas de Gas más altas antes de que estas órdenes se incluyan oficialmente en la Cadena de bloques, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener ganancias.

2. Clipper Bots de tipo搬砖

Este tipo de Bots se centra en aprovechar las diferencias de precios entre diferentes DEX para obtener ganancias. Compran activos a un precio bajo en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia requiere que los Bots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre diferentes intercambios y ejecutar las operaciones de manera rápida.

3. Bots de publicación de nuevos tokens

Estos Bots se centran en las fluctuaciones de precios durante la emisión de nuevos tokens. Al principio de la cotización de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y muy volátil. El Bot de captura comprará rápidamente cuando el token se lance y venderá después de que el precio suba para obtener la diferencia. Este tipo de Bots necesita estar muy atento a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de realizar órdenes rápidamente.

4. Bots de arbitraje de piscinas de liquidez

Los Bots de arbitraje de liquidez funcionan transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez para realizar arbitraje. Buscan diferencias de precios entre diferentes piscinas, realizando operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los Bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precio dentro de la piscina.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago

Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los Bots pueden utilizar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, elevando el precio en un grupo utilizando un préstamo relámpago y luego obteniendo ganancias en otro grupo.

6. Robots de arbitraje triangular

La arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tipos de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego intercambiar C/A en un ciclo para generar beneficios. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.

Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.

Uno, Bot de sándwich

El robot de sándwich es una herramienta de comercio automatizado, diseñada para obtener ganancias mediante operaciones de front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacciones en la cadena de bloques, ejecutando operaciones antes o después de que se realice una orden objetivo, lo que permite ganar la diferencia de precio. El núcleo del robot de sándwich radica en aprovechar la ventaja comercial con alta eficiencia y velocidad.

II. El principio del robot de pinzas de sándwich

Las operaciones de ganancias de los Bots de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Carrera anticipada: Antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, el robot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y empujan el precio hacia arriba, el robot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta después: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el bot vende primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios reducen el precio, el bot recompra a un precio más bajo, logrando así un beneficio.

Lo que se llama un clip es atrapar a los usuarios de transacciones y ganar la diferencia de precio. El éxito de los Bots de clip depende de la precisión en la captura del momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.

Tres, Idea de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Utilizar WebSocket para conectar con nodos de la cadena de bloques y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos de retroalimentación causados por el auto-comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones de los Bots y se ejecuten antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como la Interface en ethers.js) para decodificar los datos de la transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elige el método de llamada al contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Cuarta, Idea del Código

Se eligió el wss proporcionado por un nodo específico, y el script utiliza ethers.js para implementarlo.

1. Crear un servicio ws que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, establecer manualmente el precio del Gas:

javascript función calcular_precio_gas(acción, cantidad) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamada a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de pinza están estrechamente relacionados con varios factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Usar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos servicios también ofrecen soporte para nodos independientes.

2. Gas费用：

   • Al priorizar las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar grandes operaciones rápidamente sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede resultar en un aumento del deslizamiento o en el fallo de la operación.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de las operaciones estratégicas. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado puede haber múltiples Bots compitiendo por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito en las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots de MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de sándwich también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantenerse competitivos en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de sándwich desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.